Risk & Value
Measurement Services
Risk & Value Measurement Services
Risk & Value Measurement Services, répond à vos enjeux de mesure des risques et de la valeur dans l’industrie financière
Les modèles d’évaluation des risques et de la valeur acquièrent de plus en plus d’importance au sein de vos industries : finance, banque et assurance.
Au cœur de l’innovation, ils sont devenus indispensables pour mesurer les risques et déterminants pour la prise de décision.
La réglementation prudentielle et comptable (Solvabilité 2, Bâle III, évolutions IFRS …) renforce l’importance de ces modèles d’évaluation de risques et de valeur et gagne progressivement les autres secteurs économiques.
Afin de répondre à vos enjeux d’évaluation des risques et de la valeur, Bacon Hobbes a créé une équipe de 60 personnes dont 40 actuaires (spécialistes de l’assurance) et 20 ingénieurs financiers (spécialistes de la finance quantitative).
L’objectif de ces experts est de capitaliser sur les meilleures pratiques de chaque industrie.
Quelle est notre valeur ajoutée ?
Les réglementations et les techniques évoluent et vous avez besoin de modèles de calcul intégrés et adaptés à votre stratégie.
Le pôle Risk & Value Measurement Services de Bacon Hobbes répond à ces enjeux de modélisation, de mesure, d’évaluation et de gestion des risques et de la valorisation.
Maîtrise des risques de pointe
Au cœur des évolutions techniques et réglementaires, nos équipes vous aident à implémenter les techniques les plus innovantes et les plus efficaces.
Nos équipes participent activement aux débats de l’industrie sur ces évolutions par le biais de leurs interventions, échanges et publications.
Analyse du modèle et de son écosystème
Analyser le cœur quantitatif d’un modèle n’est pas suffisant pour évaluer toutes ses qualités. Il est tout aussi important d’analyser son écosystème : la réglementation, les caractéristiques des activités et des produits modélisés, les processus, les données, les systèmes d’information, la gouvernance...
Les réglementations évoluent et vous avez besoin de modèles de calcul intégrés et adaptés à votre stratégie.
Le pôle Risk & Value Measurement Services de Bacon Hobbes répond à vos enjeux de modélisation, de mesure, d’évaluation et de gestion des risques et de la valorisation.
Mesure des risques
Vous cherchez à concevoir, faire évoluer ou revoir vos dispositifs de mesure des risques ?
De la conception méthodologique jusqu’au « use test », notre équipe RVMS vous aide à développer, améliorer ou revoir votre dispositif de mesure des risques : identification, quantification, organisation et processus, données, gouvernance, reporting,…
Modèle interne Solvabilité 2
Modèles internes Bâle 2, 2.5 et 3
Mesure des risques de bilan, dont ratios liquidité CRD4 – CRR (LCR, NSFR), monitoring tools, asset encumbrance et ratio de levier
Mesure du risque de contrepartie et calcul de CVA/DVA
Mesure de juste valeur des instruments financiers et mise en place d’IFRS 13
Fundamental Review du Trading Book (FRTB)
ICAAP, ILAAP et ORSA
Stress testing
Provisionnement du risque de crédit et mise en place d'IFRS 9
Optimisation des consommations de capital
Évaluation des risques et des activités d’assurance
Vous cherchez à évaluer vos engagements d’assurance, valoriser un portefeuille ou une entreprise ? Vous avez besoin d’une opinion externe sur vos provisions ?
Notre équipe vous assiste dans la mise en œuvre des techniques les plus avancées, pour vos calculs d’inventaire ou de valeur de portefeuille.
Fort de notre expérience en audit, nous effectuons la revue des calculs d’engagements ou d’Embedded Values et vous délivrons une opinion indépendante.
Modèle d’Embedded Value
Calcul de provisions
Valeur de portefeuilles/entités d’assurance (en lien avec nos équipes M&A; – Transactions Services)
Bilan prudentiel sous Solvabilité 2
Accompagnement IFRS 4 phase 2
Valorisation des instruments financiers
Vous devez maîtriser les risques liés à la valorisation d'instruments financiers complexes ?
Nos experts vous assistent dans la conception de vos modèles de valorisation des instruments financiers simples ou complexes et la contre-valorisation indépendante de ces instruments.
Nous effectuons des revues de vos outils et modèles de valorisation, de vos méthodes de réfaction, ainsi que de vos dispositifs de production et de contrôle de vos résultats.
Valorisation d'instruments financiers
Diagnostic indépendant des processus de valorisation, de contrôle des valorisations et des résultats
Comptabilité de couverture
Mise en place d'IFRS 13
Prise en compte du risque de contrepartie dans la valorisation des dérivés (CVA/DVA) et coût de liquidité (FVA)
Mise en place de la Prudent Valuation
Pilotage et aide à la décision
Vous voulez piloter plus finement votre activité ? Mieux segmenter votre clientèle ? Améliorer la tarification de vos produits ?
Nos équipes vous accompagnent dans la détermination et la revue de vos outils d'aide à la décision et d'optimisation de la valeur : du pilotage global d'une organisation ou d'une activité aux axes produits et clients.
Définition de l'appétit au risque
Mesure de rentabilité ajustée des risques
Reporting des risques
Taux de cession interne
Tarification
Segmentation de clientèle
Programme de fidélisation
Allocations des ressources rares
Data analytics
Organisation des filières de mesure des risques et Actuariat
Vous voulez optimiser la chaîne de valeur de vos filières de mesure des risques et Actuariat ?
Grâce à notre connaissance approfondie des organisations et des processus liés aux dispositifs de mesure et de gestion des risques et de valorisation nous vous aidons à mettre en place des organisations efficaces, fiables et optimisées.
Organisation de la filière ALM -trésorerie : méthodologies, organisation, gouvernance, processus …
Organisation d'une filière « modélisation »
Organisation d'une filière « risques »
Organisation de la filière Actuariat : tarification, inventaire, valorisation, risques…
Modernisation et réorganisation de la fonction actuarielle
Diagnostics rapides de vos modèles
Vous voulez avancer rapidement ?
Nous vous proposons des diagnostics flash, d'une dizaine de jours environ, afin de vous apporter des premières conclusions sur vos modèles, leur environnement, et l'intérêt éventuel d'instruire certains aspects plus en profondeur.
Vous pouvez ainsi vous focaliser sur vos véritables enjeux.
La mise en place de la fonction actuarielle
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place un système de gouvernance efficace garantissant une gestion saine et prudente de leur activité.
Ce système de gouvernance s'organise autour de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle (AMSB) et des 4 fonctions clés : Fonction actuarielle, Gestion des risques, Audit interne et Fonction conformité.
La fonction actuarielle coordonne les calculs des provisions techniques, s’assure que les méthodes et hypothèses sont appropriées, émet un avis sur la politique de souscription et de réassurance et contribue à la gestion des risques.
Mettre en place votre fonction actuarielle représente de nombreux défis :
conformité : réponse aux exigences de la directive
positionnement : articulation cohérente avec les autres fonctions
intégration : harmonie dans l’organisation de l’entreprise
ressources : allocation des moyens adaptés
Bacon Hobbes vous accompagne dans la définition de la fonction actuarielle, de la conception à la mise en œuvre.
Le rapport de la fonction actuarielle
Suite à la mise en place de votre fonction actuarielle, le premier rapport devra être soumis à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle pour l’année 2016. Le rapport de la fonction actuarielle devra ensuite être émis au moins une fois par an et soumis à l'AMSB.
Le rapport de la fonction actuarielle poursuit plusieurs objectifs :
formalisation des travaux conduits et des résultats obtenus
mise en avant des bonnes pratiques et des dysfonctionnements
émission de recommandations d’amélioration
Le plan type du rapport de la fonction actuarielle issu de l'European Standard of Actuarial Practice 2 contient cinq chapitres :
Introduction générale
Provisions techniques
Politique de souscription
Réassurance
Interactions avec la gestion des risques
Bacon Hobbes vous accompagne dans la rédaction du rapport
Evaluation de la conformité de votre fonction actuarielle
Revue du dispositif
Vérification de la mise en conformité en matière d'indépendance : processus d’escalade et objectivité
Examen des critères de Compétences et Honorabilité
Evaluation du rapport de la fonction actuarielle
Revue de la qualité des travaux externalisés
Bacon Hobbes est à votre écoute pour faire un état des lieux de l'organisation de votre fonction actuarielle, une première étape souvent indispensable avant d'aller plus loin.